kolshik1
Сообщение
#51036 16.1.2010, 7:43
1)кто понимает проверте задачу пожалуйста..оч нужно.

2)тут не знаю даже с чего начать..оч нужна помощь..
malkolm
Сообщение
#51042 16.1.2010, 14:25
Полный квадрат, по-моему, выделили неверно - проверьте оставшийся свободный член: -4*0,75^2 + 2 никак не даст -1.
Матожидание не равно коэффициенту мю.
Параметр а у нормального распределения в плотность входит как (x - a)^2. У нас (x + 0,75)^2. Чему равен а?
Весь п. (е) неверен из-за неправильного а, да и непонятно, как Ф вычислялось. А последняя строка - это вообще про что???
Во второй задаче начать с изучения свойств математических ожиданий, дисперсий, определения коэффициента корреляции.
Juliya
Сообщение
#51044 16.1.2010, 14:39
Как Вы там что-то видите?? Я вообще ничего не вижу, кроме печатного шрифта..
malkolm
Сообщение
#51048 16.1.2010, 15:31
Видно плохо, да. Если увеличить - чуть-чуть видно, но больше угадываю
malkolm
Сообщение
#51051 16.1.2010, 16:06
А тема интересная: в каком месте там характеристическая функция?
Juliya
Сообщение
#51052 16.1.2010, 16:17
Вот я тоже хотела спросить, но решила, что не разглядела просто

(видимо в экспоненте..

)
kolshik1
Сообщение
#51087 17.1.2010, 2:46
хм..я перерешал..посмотрите..тут все видно хорошо..

p.s.со 2-ым заданием я даже не знаю как начать..
venja
Сообщение
#51088 17.1.2010, 6:47
чтой-то вероятность у Вас в конце отрицательная получилась
Juliya
Сообщение
#51089 17.1.2010, 8:57
а почему обведенный интеграл у Вас равен1? а 0,25 где учли?
и пределы интегрирования не забывайте писать! У f(x), M(x), D(x) они одни, у функции распределения F(x) - совсем другие... И вообще лихо Вы интегрируете.. В мат. ожидании тоже непонятно как такое получили..
malkolm
Сообщение
#51090 17.1.2010, 9:01
1) Почему при интеграле множитель 1/sqrt{pi}? При таком множителе интеграл не единица. Множитель в нормальной плотности должен быть 1/sqrt{2*pi*sigma^2}, а sigma^2 у Вас 1/8=0,125. И зачем тут вообще интеграл? Не проще приравнять mu*e^(5/4) к тому множителю, который и должен быть при экспоненте в нормальной плотности?
2) Матожидание вообще непонятно как вычисляли и зачем. Как математическое ожидание нормального распределения выражается через его параметры?
3) Функция распределения не равна _неопределенному_ интегралу от плотности.
4) График функции распределения нормального закона посмотрите в википедии. А лучше постройте по точкам.
5) Альфа и бета перепутали.
Juliya
Сообщение
#51091 17.1.2010, 9:04
мы опять синхронны..

ps и все-таки, откройте секрет, где у Вас характеристическая функция..
kolshik1
Сообщение
#51190 19.1.2010, 9:45
Хе..спасибо всем за обсуждение..Первую задачу сдал..С третьего раза смог решить..Теперь вторая весит.

не поможете с мыслями?
malkolm
Сообщение
#51197 19.1.2010, 14:46
Уже помогли. См. моё первое сообщение. Какие могут быть мысли, если ничего, кроме знания основных определений, в задаче не требуется?
kolshik1
Сообщение
#51225 20.1.2010, 2:11
Там не все так просто..Там тут две величины связаны соотношением..Тут по прямому я хз как делать..
malkolm
Сообщение
#51226 20.1.2010, 3:16
"начать с изучения свойств математических ожиданий, дисперсий, определения коэффициента корреляции"
Juliya
Сообщение
#51228 20.1.2010, 7:22
приведите свои наработки и покажите, что неясно...
kolshik1
Сообщение
#51246 20.1.2010, 13:36
Решение:
Очевидно, что случайные величины ξ и η связаны линейно(общий вид выражения):
η= а∙ξ+с,
где с и а соответствующие коэффициенты ( η= 2 - 3∙ξ ).
Следовательно, коэффициент корреляции принимает значение
r =-1.
По определению коэффициента корреляции
r = μ /( σ[η] ∙ σ[ξ]),
σ[ξ], σ[η] - среднеквадратичное отклонение случайных величин ξ и η соответственно,
μ – корреляционный момент величин ξ и η.
По определению
μ = M{[ ξ – М(ξ)] ∙ [η – M(η) ]}.
Найдем математическое ожидание η:
M(η) = M[a ∙ ξ+c] = a ∙ М(ξ) + c.
Подставив вышестоящее выражение в формулу для корреляционного момента и осуществив преобразования, получим
μ = a ∙ M[ξ- М(ξ)] = a ∙ D(ξ) = a ∙ (σ[ξ])².
Учтя, что
η - σ[η] = (а∙ξ+с) – (a ∙ М(ξ) + c) = a ∙[ ξ - М(ξ)],
найдем дисперсию η :
D(η) = M[η - M(η)]² = a² ∙ M[ξ - М(ξ)]² = a² ∙ (σ[ξ])².
Следовательно,
σ[η] = a ∙ σ[ξ].
Итак,
M(η) = (-3) ∙(-1)+2=5;
D(ξ) = (-3)²∙4 = 36, где (σ[ξ])² = D(ξ);
μ = -12;
r =-1.
так?
Juliya
Сообщение
#51252 20.1.2010, 14:26
так.
но можно немного проще...
По определению коэффициента корреляции
r = μ /( σ[η] ∙ σ[ξ]),
σ[ξ], σ[η] - среднеквадратичное отклонение случайных величин ξ и η соответственно,
μ – корреляционный момент величин ξ и η.
=> μ=r ∙ σ[η] ∙ σ[ξ]= -2∙ σ[η]
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
нажмите сюда.