Доброго времени суток


Требуется найти, мат.ожидание, дисперсию и корреляционную функцию.

Мат.ожидание - это легко.


С корреляционной функцией получается так:


А вот с дисперсией засада...
Kа, данное в условии - это что? (Мне было бы приятно думать, что это ковариационная матрица, тогда у нее дисперсии по главной диагонали)

В общем, требуется совет
Спасибо

Это явно матрица ковариаций пары (альфа1, альфа2), и ничем иным быть не может.

1) Как там у Вас оказалось (альфа2+2) в формулах? Поправьте.
2) При переходе от 4-й снизу строки к 3-й снизу как матожидание произведения превратилось в произведение матожиданий? Величины альфа1 и альфа2 зависимы.

1) Спасибо, там (альфа2-2) будет, исправила.
2) Да, это уже додумалась - пойду решать дальше

Спасибо еще раз!

Получилось вот так:


Что с матожиданием произведения делать - не понимаю Гмурман не помог, увы.
В рекомендованной литературе еще Свешников, но его не найти

У Вас же задана матрица ковариаций.

Действительно
Если опять не напортачила, то вот так должно быть?

Арифметику лень проверять, а никакие формулы тригонометрии тут ответ не упростят? Синус-на-синус, косинус-на-косинус и т.п.?